Індикатор Hull Moving Average — чесна змінна середня

Більшість з нас в тому чи іншому вигляді використовують в реальній торгівлі індикатори сімейства змінних середніх. Але головна проблема всіх індикаторів, що побудовані на математиці середніх чисел – запізнювання. Ефективне рішення цієї проблеми, отримане в результаті експерименту, має назву індикатор Hull Moving Average, або середня змінна Халла.

Трейдери застосовують індикатори на базі середніх для побудови динамічних ліній підтримки/опору та оцінки сили цінових імпульсів. Саме в методиці розрахунку криється їх головний мінус: так як змінні середні розраховуються на підставі минулих цін (за певний період часу або кількості барів), розрахункова лінія зменшує цінові коливання, але завжди буде відставати від реальної ціни. Про це відставання дуже зрозуміло сказано у статті http://tlap.com/.

Австралієць Алан Халл (Alan Hull), математик, фінансист, аналітик і потомствений трейдер, член Асоціації технічної аналітики (виявляється, в Австралії така є!), автор популярних посібників «Активне інвестування» та «Книга діаграм», запропонував удосконалений варіант ковзної середньої, що забезпечує згладжені показники при побудові і майже повністю прибирає негативний ефект запізнювання.

Що такі “ковзаючі середні”

Це один з найстаріших інструментів теханалізу, який допомагає виявити силу і напрямок існуючих цінових тенденцій, щоб забезпечити трейдеру умови оптимального відкриття торгової позиції по тренду. Ще Білл Вільямс у своїй класичній “Теорії торгового хаосу” стверджував, що вміння користуватися ковзаючими середніми дозволяє спекулянту закривати в плюс не менше 60% позицій.

Традиційна MovingAverage (або MA) розраховується елементарно: в кожній точці лінії ціна являє собою середнє значення ціни за вказаний часовий період. За рахунок усереднення відсікаються випадкові цінові кидки і чим більше період, тим лінія буде більш точною. Оптимальний період ковзної середньої потрібно окремо підбирати для кожного торгового інструменту. Класична середня завжди досить точно йде за ринком, тому що розрахунок ведеться на історичних даних. Однак провісник зі звичайної середньої вельми слабкий – методика розрахунку MovingAverage не дозволяє прорахувати момент зміни тренда. Тут і приходить на допомогу модифікована середня – індикатор Hull Moving Average.

Математика індикатора Hull Moving Average

Більш гармонійне згладжування в розрахунку даної ковзної середньої забезпечується додатковим «усередненням» середньої. Пропонований варіант індикатора вирішує проблему шляхом включення в механізм розрахунку не період, а значення кореня квадратного, який витягується з даних розрахункового періоду (фактичних). Але ж така змінна повинна ще більше відставати від реальної ціни! Але Алану Халлу вдалося знайти відсутній компонент, який ефективно компенсує запізнювання.

Халл застосував до ринкових цінових розрахунків метод вагових коефіцієнтів, де в ряду від 0 до 9 елементу, 9 надається найбільше значення. Процес розрахунку починається з визначення значень звичайної (простої) ковзної МА(10): як результаті – початкове середнє значення 4,5 і це – серйозне відставання від реальної ціни. Наступний етап: зменшення періоду середньої вдвічі (10/2=5) і застосовуємо його до останніх значень у перерахованому ряду: 5, 6, 7, 8 і 9, після чого отримуємо нову середню – 7. Потім це значення додається до різниці цих двох середніх, тобто до 2.5 (7 — 4.5), і отримуємо підсумкову суму – 7 + 2.5 = 9.5.

Якщо вважати, що поточна ринкова ціна дорівнює 9, то отримана компенсація здається перебільшеною. Однак автор вважає таку надкорекцію вельми зручною для зниження впливу випадкових цінових кидків. Зміну ціни за допомогою ковзної Халла можна передбачити з високою точністю на 1-2 обраних періоду. Візуально лінія ковзної зазвичай випереджає значення реального середнього показника.

У загальному вигляді розрахункова формула розрахунку значень індикатора Hull Moving Average виглядає так:

Індикатор Hull Moving Average: параметри та налаштування налаштування

Існує кілька варіантів застосування модифікованої ковзної, але зазвичай рекомендують застосовувати її в комплекті з індикатором-стрелочникам HMA Arrow, що чітко вказує рекомендовану точку входу.

Індикатор Hull Moving Average встановлюється в термінал MetaTreder4 за звичайною схемою, на будь-яку валютну пару і на будь таймфрейм. Рекомендовані налаштування і оптимальна колірна гамма вказана на малюнку нижче:

Модифікована Середня Хала добре працює на коротких і середніх періодах, найстійкіші результати дають періоди більше 20. Оптимальними вважаються такі значення основних параметрів: HM_Period – 20; HMA_Method (зсув) – 3.

Іноді для більш спокійної середньостроковій торгівлі з малими ризиками можна рекомендувати таку настройку: НМА_период – 55; НМА_сдвиг – 3. Щоправда, рекомендовані точки для входу будуть з’являтися набагато рідше.

Налаштування додаткового індикатора HMA Arrow дуже прості:

Плюси і мінуси застосування індикатора Hull Moving Average в торгівлі

Для наочності аналізу на графік з індикаторами Hull Moving Average і HMA Arrow додана проста змінна середня SMA (14) за цінами закриття (лінія чорного кольору). Загальний вигляд комплекту індикаторів в терміналі:

Як можна бачити, сигнали для входу виглядають досить точними, особливо в порівнянні зі звичайною середньою. Але не варто забувати про основний недолік ковзної Халла: наявна тенденція завищувати значення середньої ціни призводить до того, що лінія не відповідає поточній середній ціні. Вона добре працює як фільтр розвороту, а, значить, її сигнали на вихід більш достовірні, ніж на вхід. Тому індикатор Hull Moving Average обов’язково потрібно комбінувати з варіантами осциляторів або MACD. Але навіть не застосовуючи додаткові стрілочні індикатори, можна з високою ймовірністю вважати сигналом на покупку ситуацію, якщо ціна перетинають лінію індикатора знизу вгору і на продаж, якщо ціна проходить зверху вниз.

Найефективнішою вважається авторська стратегія Hull_Moving_Average від Алана Халла, побудована на звичайному спостереженні за ринком. Торговим сигналом вважається поворот лінії Хала: якщо відбувається поворот вниз, то рекомендуються короткі позиції, поворот вгору – довгі. Але при цьому «пробій» ціною самої лінії індикатора Hull Moving Average за ринковий сигнал не приймається.

Висновок

У методику розрахунку індикатора Hull Moving Average закладений сучасний математичний механізм, який значно підвищує плавність лінії і точність ринкових сигналів. Лінія середньої HMA відмінно відстежує тенденцію і дає точні сигнали розвороту. Закладена в розрахунок перевага середнього значення призводить до завищення поточної середньої ціни, але підібравши оптимальні параметри і додаткові індикатори, можна отримати торгову стратегію з відсотком прибуткових угод більше 60%.